光大证券错误交易致A股异常波动 2分钟成交78亿

    公司自营业务用的是自己的钱，不存在网上传言的撤销交易，公司没有申请过撤销交易，交收正常，没有问题。

    公司计划这两天把问题全部核查清楚，然后向市场做出完整披露。

    —光大证券董事会秘书梅健

    自2007年之后，A股昨日再次出现“大象跳舞”的蓝筹股飙升行情。盘中沪指瞬时飙升超过100点，最高涨幅一度触及5.96%，71只大蓝筹股顷刻涨停。投资者形象地称之为“大象在飞”。但这样的景象没有持续多久。沪深A股昨日下午快速回落。光大证券自营部门错误交易被认为造成了市场的大幅波动。

    2分钟成交78亿

    A股昨日开盘时，谁也没料到之后会有一个奇异的“旅程”，沪深指数均小幅低开，一路走势平稳。但在中午11点05分时，A股走势突然“惊天大逆转”，在两分钟内，沪指直线拉升超过100点，2分钟内成交78亿元。

    一些多年未见涨停的大盘股，如工商银行、中国石油等纷纷涨停。统计显示，在这两分钟内瞬时涨停的股票包括中石油、中石化、工行、农行、交行、宝钢等71只大盘蓝筹股，银行股中仅有建设银行未触及盘中涨停。

    投资者面对此种情景也震惊了，纷纷表示见到了“大象在飞”，并在股吧及微博中询问“究竟发生了什么？”

    受这些大盘股涨停的影响，沪指盘中涨幅一度达到5.96%，若按照盘中指数点位计算，A股盘中市值一度增加超过万亿元。

    光大证券确认自营业务系统出错

    在短时冲击卖盘过后，沪指一度小幅回落。但由于市场尚不清楚沪指飙涨的原因，随后蜂拥进入的买盘在上午收盘前将沪指推高至涨逾2%。

    其间投资者纷纷猜测市场有利好传出，除了部分投资者认为上海交易所系统出错外，市场上关于A股可能出现利好的传言“满天飞”。

    比如部分传言称9月1日可能开始对上证50成分股实施T+0交易、国债期货将开闸、优先股制度将实施，国有股将变身优先股、银行即将混业经营等。甚至国有股变身优先股等存在明显法律瑕疵的传言也得到广泛传播。

    午后，光大证券紧急停牌。“光大证券出现‘乌龙指’，自营部门误操作”这一消息在市场上广为流传，沪指开始回落。

    下午两点，光大证券发布公告称：公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。公司其他经营活动保持正常。大盘异动原因终于得以确认。

    之后，A股快速回落，最终沪指收跌0.64%，报2068.45点。深成指收跌0.74%。

    在股指期货市场上，行情的启动略落后于A股市场，但不少投资者称由于快速上涨，部分空头仓位可能在盘中已爆仓。（记者 吴敏 李蕾）

    高层表态

    证监会：已介入调查异动原因

    称未形成调查结论，光大证券有责任提交自查报告

    沪指盘中一度飙升逾5%，工商银行等大盘股瞬时涨停，光大证券自营部门的错误交易使得A股出现大幅波动。对此中国证监会昨日表态，上海证券交易所和上海证监局已经介入调查，光大证券亦有责任提交自查报告。

    光大证券评级将受影响

    昨日中国证监会发言人表示，对于昨日A股异动，上交所与上海证监局正在对原因展开调查，目前没有形成调查结论。

    上午11时2分到11时5分，上证指数上涨5.96%，上交所随后确认为光大证券自营买入，光大证券被临时停牌后公告了相关内容。但对于光大证券是否要求撤销交易、是否会给予投资者赔偿等问题，证监会仅表示，将依照其一贯监管理念，依法监管。

    此前部分投资者认为，光大证券的错误交易导致工行、农行、中国石油等个股瞬时涨停，是一种市场操纵行为。而对于交易金额是否是市传的70亿元或其他金额，证监会称还待形成调查结论才能有说法。

    不过按照证监会对券商的监管规则，光大证券若因内控不严等问题出现错误交易，可能影响光大证券未来的评级，进而影响开展业务。在证监会7月份公布的2013年评级结果中，光大证券曾获得目前券商最高的AA级评级。而在证券保荐业务中屡屡出现问题的平安证券被降至C级。

    “T+0”等口径未变

    中国证监会昨日亦否认了两则A股盘中利好传言。

    证监会发言人说，证监会对于T+0交易的口径未变，对这一措施仍在研究之中。亦即并不存在9月1日对部分股票实施T+0交易的计划。

    证监会还称，商业银行参与国债期货有关制度安排正在积极推进中，目前进展顺利。对于国债期货推出时间，目前也没有新的口径。

    此外，昨日上交所连续几度在其官方微博上发布重要公告。上午11时44分，即上午收盘后不到一刻钟，上交所称，“截至目前为止，上交所系统运行正常”。这一回应澄清了投资者对交易系统出现问题的忧虑。收盘时则再次表示：“本所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。”该公告也意味着交易的盈亏结果具有不可逆转的有效性。

    高层表态

    光大证券否认曾申请撤销交易

    光大证券董秘称，市场上关于光大曾向上交所申请当日交易作废的说法不实

    光大证券确认自营业务系统出错后，事件责任人的矛头一度指向光大证券葛新元量化投资团队，葛新元随即向媒体否认此事件与他有关；光大证券董事会秘书梅健昨日向新京报确认，此次出现问题的是策略投资部，该部开展的是风险中性业务，而此部门负责人是杨剑波。梅健称，面对目前的问题，公司专门的团队正在进行紧锣密鼓的核查和处置工作。同时，光大证券否认曾申请撤销交易。

    “公司自营业务用的是自己的钱”

    昨日市场传言不断，一度出现“光大证券曾向上海证券交易所申请当日交易作废”的说法。上交所昨日在其官方微博发布重要公告称：本所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。上交所的公告意味着交易的盈亏结果具有不可逆转的有效性。

    对于市场关于光大证券“申请撤销交易被驳”的传言，梅健昨日也表示，“公司自营业务用的是自己的钱，不存在网上传言的撤销交易，公司没有申请过撤销交易，交收正常，没有问题。”

    梅健说，“我主要是做信息披露的事情，我比核查团队更着急，希望能够尽快披露核查结果，但我们还是需要以严谨严肃的态度对待这件事。”

    “公司计划这两天把问题全部核查清楚，然后向市场做出完整披露。”梅健表示期待尽快完成核查，披露核查结果。

    葛新元“躺着中枪”

    光大证券确认自营业务系统出错后，网上盛传光大证券葛新元量化投资团队应为此事负责。

    公开资料显示，葛新元原系国信证券研究所副所长兼金融工程首席分析师，2012年4月，他带领部分团队人员来到光大证券。6个月后，光大证券出资成立另类投资子公司光大富尊投资有限公司，葛新元担任总经理。

    葛新元随即对媒体否认此事与其有关。葛新元在接受和讯网采访时表示，“乌龙”事件与自己的团队没有任何关系，自己所负责的另类投资部门相当于一家私募机构，不开展自营业务，且资金头寸只有几千万元，不可能拉动指数上涨百点。局外人认为他负责策略投资部才会有这种猜测。

    杨剑波被认为是“投行精英”

    随后，杨剑波被传为事故部门负责人。梅健昨日向新京报确认公司策略投资部负责人为杨剑波。“我不想谈责任，只说策略投资部负责人为杨剑波。”梅健说。

    公开资料显示，杨剑波是上海财经大学经济学学士、曼彻斯特大学金融学博士。早年在股票市场对波动率方面有深入研究。

    2004年加入光大证券。2006年以后，杨剑波着手光大证券结构性产品，特别是A股挂钩结构性产品业务平台的建立，并负责相关业务的开展，直至担任该公司金融衍生品部董事总经理，并最终升任策略投资部总经理。

    据报道，杨剑波是受证监会邀请，成为中国场外金融衍生品交易规则起草的四位牵头人之一，他被认为是“投行精英”。(李蕾)

    股民亲历

    小散户：“遗憾当初没多买几手”

    昨日，光大证券“乌龙指”事件造成大盘短时间内出现巨幅波动，但也有股民借此机会“捡漏”高位成功抛售。昨日，股民陈先生对记者表示，自己持有的招商证券昨日以次高点12.38元成功抛出，小赚几百元。

    陈先生告诉记者，他此前以11元左右价位买入招商证券。在昨日11点钟左右，他发现大盘异常波动，并注意到招商证券一度出现涨停板，报12.6元。“我当时立即输入指令，希望在12.5元位置卖出，但是没想到股价又马上跌下去了，当时已经中午快收市了，所以我并没有‘赶’上这轮涨势”，陈先生说。

    不过，他并没有因此放弃，他又给出12.38元的价位，希望下午能成交。午市开盘后，招商证券果然再次走高，最高探至12.4元，因此他的股票成功卖出，“小有斩获”600余元。

    据悉，陈先生股龄已有七八年，总体来看是赔多赚少，目前其他持股仍赔了4000多元，其中在保险板块“套”得最深。对于自己昨日的“胜利果实”，陈先生很遗憾自己当初没多买几手，“好歹能把赔的钱多补上一些。”

    他还说：“后来我知道上午的大幅波动是由于光大证券‘乌龙指’造成的之后，还很担心是否会撤销自己的这笔交易。好不容易挣了这么点钱，千万别再给取消了。”

    对于后市走势，陈先生表示并不看好，他称自己将不会再买进新股，而是等待时机卖出目前持有的股票后就“上岸”，争取将损失降到最低。(沈玮青)

    【名词解释】

    乌龙指 在股票中是指股票交易员、操盘手、股民等在交易的时候，不小心敲错了价格、数量、买卖方向等事件的统称。

    A股“异动”大事记

    11：05

    大盘股中国石化突然发力，股价瞬间升幅达2.232%，工商银行也在2秒内触及涨停位。随后多只权重股突然同时爆发，“两桶油”盘中一度涨停，上证指数瞬间上涨122.87点，被急速拉升至2198.85点。

    11：06

    沪指瞬间飙升逾100点，71只股票瞬间触及涨停。股指期货同时大幅飙升，2分钟内飙升70点，主力合约最高上冲至2390.0点，但在随后十多分钟内将大部分涨幅回吐。

    11：40

    21世纪网执行总编辑周斌微博爆料称，“上午的A股暴涨，源于光大证券自营盘70亿的乌龙指。”

    11：44

    上海证券交易所官方微博突发重要公告称“截至目前为止，上交所系统运行正常。”

    13：00

    光大证券午后紧急停牌，股价定格在12.12元，涨幅6.69%。与此同时，市场上已经陆续传出确定光大出现“乌龙指”的消息。沪指受此影响亦开始大幅回落。

    13：50

    光大证券董秘梅健在接受媒体采访时回应称，网传自营盘70亿元乌龙纯属子虚乌有。

    13：56

    央视财经发布微博称，上交所确认上午的A股暴涨是光大证券系统问题。随即有传闻称，光大证券方面正在向上交所申请当天的交易作废。

    14：25

    光大证券发布提示性公告称，策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。公司其他经营活动保持正常。

    15：00

    A股收盘，沪指、深成指在经历午间收盘前3.19%、2.91%的暴涨后，最终较前一交易日收盘价分别小幅下跌0.65%、0.74%；创业板指和中小板指也大幅下跌，跌幅分别为3.00%和2.64%。

    盘 后

    15：00

    上海证券交易所官方微博再次发布重要公告称：“本所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常交收环节。”为导致A股暴涨的“乌龙指”事件落锤。

    15：15

    早先被指“乌龙指”操作者葛新元接受《证券时报》记者采访，称“乌龙指”事件与自己无关。随后传光大证券策略投资部负责人杨剑波应对事件负责，但一直未得到其本人回应。

    16：13

    证监会发言人在昨日新闻发布会上表示，上午光大证券错误交易导致大盘异动，上交所和上海证监局正对原因进行调查，目前尚未有结果，并称，光大证券有责任向证监会提交自查报告。

    16：28

    中国金融期货交易所公布的数据显示，昨日股指期货收盘后，光大期货方面在主力合约IF1309持有的空单量新增7023手，达到史无前例的10194手，名列所有期货公司空单持仓排名第一。（记者 苏曼丽 吴敏 韩沁珂 郭宇）